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 鵬華中證醫藥衛生指數證券投資基金

 (LOF)更新的招募說明書摘要

基金管理人：鵬華基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

二零一七年八月

重要提示

鵬華中證醫藥衛生指數證券投資基金（LOF）由鵬華中證醫藥衛生指數分級證券投資基金轉型而來。鵬華中證醫藥衛生指數分級證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關規定募集，並經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)註冊。轉型後的鵬華中證醫藥衛生指數證券投資基金

（LOF）已經中國證監會變更註冊。《鵬華中證醫藥衛生指數證券投資基金（LOF）基金合同》生效後，原《鵬華中證醫藥衛生指數分級證券投資基金基金合同》自同一日終止。根據相關法律法規，本基金基金合同已於2016年7月15日正式生效，基金管理人於該日起正式開始對基金財產進行運作管理。

本基金投資於證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，應全面瞭解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限於：系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險及其他風險等。

本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。

基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的買者自負原則，在投資人作出投資決策後，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行承擔。投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，並經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲瞭解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

本招募說明書所載內容截止日為2017年7月14日，有關財務數據和凈值表現截止日為2017年6月30日

(未經審計)。

第一部分基金管理人

一、基金管理人概況

1、名稱：鵬華基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

3、設立日期：1998年12月22日

4、法定代表人：何如

5、辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

6、電話：（0755）82021233傳真：（0755）82021155

7、聯系人：呂奇志

8、註冊資本：人民幣1.5億元

9、股權結構：

出資人名稱出資額（萬元）出資比例

國信證券股份有限公司7,50050%

意大利歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）7,35049%

深圳市北融信投資發展有限公司1501%

總計15,000100%

二、主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

何如先生，董事長，碩士，高級會計師，國籍：中國。歷任中國電子器件公司深圳公司副總會計師兼財務處處長、總會計師、常務副總經理、總經理、黨委書記，深圳發展銀行行長助理、副行長、黨委委員、副董事長、行長、黨委副書記，現任國信證券股份有限公司董事長、黨委書記，鵬華基金管理有限公司董事長。

鄧召明先生，董事，經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與經濟學院講師、中國兵器工業總公司主任科員、中國證監會處長、南方基金管理有限公司副總經理、中國證監會第六、七屆發審委委員，現任鵬華基金管理有限公司總裁、黨總支書記。

孫煜揚先生，董事，經濟學博士，國籍：中國。歷任貴州省政府經濟體制改革委員會主任科員、中共深圳市委政策研究室副處長、深圳證券結算公司常務副總經理、深圳證券交易所首任行政總監、香港深業（集團）有限公司助理總經理、香港深業控股有限公司副總經理、中國高新技術產業投資管理有限公司董事長兼行政總裁、鵬華基金管理有限公司董事總裁、國信證券股份有限公司副總裁、國信證券股份有限公司公司顧問。

周中國先生，董事，會計學碩士研究生，國籍：中國。曾任深圳市華為技術有限公司定價中心經理助理；2000年7月起歷任國信證券有限責任公司資金財務總部業務經理、外派財務經理、高級經理、總經理助理、副總經理、國信證券股份有限公司人力資源總部副總經理、資金財務總部副總經理；2015年6月至今任國信證券股份有限公司資金財務總部總經理。

MassimoMazzini先生，董事，經濟和商學學士。國籍：意大利。曾在安達信（ArthurAndersenMBA）從事

風險管理和資產管理工作，歷任CAAIPGSGR投資總監、CAAMAISGR及CAAIPGSGR首席執行官和投資總監、

東方匯理資產管理股份有限公司（CAAMSGR）投資副總監、農業信貸另類投資集團

（CreditAgricoleAlternativeInvestmentsGroup）國際執行委員會委員、意大利歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）投資方案部投資總監、Epsilon資產管理股份公司（EpsilonSGR）首席執行官，歐利盛資本股份公司（EurizonCapitalS.A.）（盧森堡）首席執行官和總經理。現任意大利歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）市場及業務發展總監。

AndreaVismara先生，董事，法學學士，律師，國籍：意大利。曾在意大利多傢律師事務所擔任律師，先

後在法國農業信貸集團（CreditAgricoleGroup）東方匯理資產管理股份有限公司（CAAMSGR）法務部、產品開發部，歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）治理與股權部工作，現在擔任意大利歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A）董事會秘書兼任企業事務部總經理，歐利盛資本股份公司（EurizonCapitalS.A.）（盧森堡）企業服務部總經理。

史際春先生，獨立董事，法學博士，國籍：中國。歷任安徽大學講師、中國人民大學副教授，現任中國人民大學法學院教授、博士生導師，國務院特殊津貼專傢，兼任中國法學會經濟法學研究會副會長、北京市人大常委會和法制委員會委員。

張元先生，獨立董事，大學本科，國籍：中國。曾任新疆軍區幹事、秘書、編輯，甘肅省委研究室幹事、副處長、處長、副主任，中央金融工作委員會研究室主任，中國銀監會政策法規部（研究局）主任（局長）等職務；2005年6月至2007年12月，任中央國債登記結算有限責任公司董事長兼黨委書記；2007年12月至2010年12月，任中央國債登記結算有限責任公司監事長兼黨委副書記。

高臻女士，獨立董事，工商管理碩士，國籍：中國。曾任中國進出口銀行副處長，負責貸款管理和運營，項目涉及制造業、能源、電信、跨國並購；2007年加入曼達林投資顧問有限公司，現任曼達林投資顧問有限公司執行合夥人。

2、基金管理人監事會成員

黃俞先生，監事會主席，研究生學歷，國籍：中國。曾在中農信公司、正大財務公司工作，曾任鵬華基金管理有限公司董事、監事，現任深圳市北融信投資發展有限公司董事長。

陳冰女士，監事，本科學歷，國籍：中國。曾任國信證券股份有限公司資金財務部會計、上海營業部財務科副科長、資金財務部財務科副經理、資金財務部資金科經理、資金財務部主任會計師兼科經理、資金財務部總經理助理、資金財務總部副總經理等，現任國信證券資金財務總部副總經理兼資金運營部總經理、融資融券部總經理。

SANDROVESPRINI先生，監事，工商管理學士，國籍：意大利。先後在米蘭軍醫院出納部、稅務師事務所、

菲亞特汽車發動機和變速器平臺管控管理團隊工作、聖保羅IMI資產管理SGR企業經管部、聖保羅財富管

理企業管控部工作、曾任歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）財務管理和投資經理，現任歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）財務負責人。

於丹女士，職工監事，法學碩士，國籍：中國。歷任北京市金杜（深圳）律師事務所律師；2011年7月

加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監察稽核部法務主管，現任監察稽核部總經理助理。

郝文高先生，職工監事，大專學歷，國籍：中國。歷任深圳奧尊電腦有限公司證券基金事業部副經理、招商基金管理有限公司基金事務部總監；2011年7月加盟鵬華基金管理有限公司，現任登記結算部總經理。劉嶔先生，職工監事，管理學碩士，國籍：中國。歷任畢馬威（中國）管理顧問公司咨詢顧問，南方基金管理有限公司北京分公司副總經理；2014年10月加入鵬華基金管理有限公司，現任首席市場官兼市場發展部、北京分公司總經理。

3、高級管理人員情況

何如先生，董事長，簡歷同前。

鄧召明先生，董事，總裁，簡歷同前。

高陽先生，副總裁，特許金融分析師（CFA），經濟學碩士，國籍：中國。歷任中國國際金融有限公司經理，博時基金管理有限公司博時價值增長基金基金經理、固定收益部總經理、基金裕澤基金經理、基金裕隆基金經理、股票投資部總經理，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。

邢彪先生，副總裁，工商管理碩士、法學碩士，國籍：中國。歷任中國人民大學校辦科員，中國證監會辦公廳副處級秘書，全國社保基金理事會證券投資部處長、股權資產部（實業投資部）副主任，並於

2014年至2015年期間擔任中國證監會第16屆主板發審委專職委員，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。

高鵬先生，副總裁，經濟學碩士，國籍：中國。歷任博時基金管理有限公司監察法律部監察稽核經理，鵬華基金管理有限公司監察稽核部副總經理、監察稽核部總經理、職工監事、督察長，現任鵬華基金管理有限公司副總裁、電子商務部總經理。

蘇波先生，副總裁，管理學博士，國籍：中國。歷任深圳經濟特區證券公司研究所副所長、投資部經理，南方基金管理有限公司渠道服務二部總監助理，易方達基金管理有限公司信息技術部總經理助理，鵬華基金管理有限公司總裁助理、機構理財部總經理、職工監事，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。

高永傑先生，督察長，法學碩士，國籍：中國。歷任中共中央辦公廳秘書局幹部，中國證監會辦公廳新聞處幹部、秘書處副處級秘書、發行監管部副處長、人事教育部副處長、處長，現任鵬華基金管理有限公司督察長。

韓亞慶先生，副總裁，經濟學碩士，國籍：中國。歷任國傢開發銀行資金局主任科員、全國社會保障基金理事會投資部副調研員、南方基金管理有限公司固定收益部基金經理、固定收益部總監，現任鵬華基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監、固定收益部總經理。

4、本基金基金經理

崔俊傑先生，國籍中國，管理學碩士，9年證券從業經驗。2008年7月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任

產品規劃部產品設計師、量化投資部量化研究員，先後從事產品設計、量化研究工作，2013年3月起擔

任鵬華深證民營ETF基金及其聯接基金基金經理，2013年3月起兼任鵬華上證民企50ETF基金及其聯接

基金基金經理，2013年7月起兼任鵬華滬深300ETF基金基金經理，2014年12月起兼任鵬華資源分級基

金基金經理，2014年12月起兼任鵬華傳媒分級基金基金經理，2015年4月起兼任鵬華銀行分級基金基金

經理，2015年8月至2016年7月兼任鵬華醫藥分級（2016年7月已轉型為鵬華中證醫藥衛生（LOF））

基金基金經理，2016年7月起兼任鵬華中證醫藥衛生（LOF）基金基金經理，2016年11月起兼任鵬華香

港銀行指數（LOF）基金基金經理，現同時擔任量化及衍生品投資部副總經理。崔俊傑先生具備基金從業資格。

崔俊傑管理其他基金情況：

2013年3月起擔任鵬華深證民營ETF基金及其聯接基金基金經理，2013年3月起兼任鵬華上證民企

50ETF基金及其聯接基金基金經理，2013年7月起兼任鵬華滬深300ETF基金基金經理，2014年12月起

兼任鵬華資源分級基金基金經理，2014年12月起兼任鵬華傳媒分級基金基金經理，2015年4月起兼任鵬

華銀行分級基金基金經理，2016年11月起兼任鵬華香港銀行指數（LOF）基金基金經理，現同時擔任量

化及衍生品投資部副總經理。

本基金歷任基金經理：

無

5、投資決策委員會成員情況

鄧召明先生，鵬華基金管理有限公司董事、總裁、黨總支書記。

高陽先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。

邢彪先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。

高鵬先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。

韓亞慶先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。

梁浩先生，鵬華基金管理有限公司研究部總經理，鵬華新興產業混合、鵬華醫藥科技股票基金基金經理。

趙強先生，鵬華基金管理有限公司資產配置與基金投資部FOF投資副總監。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

第二部分基金托管人

（一）基本情況

名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：王洪章

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯系人：田青

聯系電話：(010)67595096

中國建設銀行成立於1954年10月，是一傢國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行，總部設在北京。

本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，於2007年9月在上海證券交易所掛牌上

市(股票代碼601939)。

資產負債穩步增長。2016年末，本集團資產總額20.96萬億元，較上年增加2.61萬億元，增幅14.25%，

其中客戶貸款總額11.76萬億元，較上年增加1.27萬億元，增幅12.13%。負債總額19.37萬億元，較上年

增加2.47萬億元，增幅14.61%，其中客戶存款總額15.40萬億元，較上年增加1.73萬億元，增幅

12.69%。

核心財務指標表現良好。積極消化五次降息、利率市場化等因素影響，本集團實現凈利潤2,323.89億元，

較上年增長1.53%。手續費及傭金凈收入1,185.09億元，在營業收入中的占比較上年提升0.83個百分點。

平均資產回報率1.18%，加權平均凈資產收益率15.44%，凈利息收益率2.20%，成本收入比為27.49%，資

本充足率14.94%，均居同業領先水平。

2016年，本集團先後獲得國內外知名機構授予的100餘項重要獎項。榮獲《歐洲貨幣》2016中國最佳銀

行，《環球金融》2016中國最佳消費者銀行、2016亞太區最佳流動性管理銀行，《機構投資者》人民幣

國際化服務鉆石獎，《亞洲銀行傢》中國最佳大型零售銀行獎及中國銀行業協會年度最具社會責任金融機構獎。本集團在英國《銀行傢》2016年世界銀行1000強排名中，以一級資本總額繼續位列全球第2；在美國《財富》2016年世界500強排名第22位。

中國建設銀行總行設資產托管業務部，下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、QFII托管處、養老金托管處、清算處、核算處、跨境托管運營處、監督稽核處等10個職能處室，在上海設有投資托管服務上海備份中心，共有員工220餘人。自2007年起，托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。

（二）主要人員情況

趙觀甫，資產托管業務部總經理，曾先後在中國建設銀行鄭州市分行、總行信貸部、總行信貸二部、行長辦公室工作，並在中國建設銀行河北省分行營業部、總行個人銀行業務部、總行審計部擔任領導職務，長期從事信貸業務、個人銀行業務和內部審計等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產托管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行北京市分行國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

黃秀蓮，資產托管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行會計部，長期從事托管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

原玎，資產托管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行國際業務部，長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

（三）基金托管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持以客戶為中心的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等產品在內的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2017年一季度末，中國建設銀行已托管719隻證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，贏得瞭業內的高度認同。中國建設銀行連續11年獲得《全球托管人》、《財資》、《環球金融》中國最佳托管銀行、中國最佳次托管銀行、最佳托管專傢QFII等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一傢最佳托管銀行。

第三部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）鵬華基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

聯系電話：0755-82021233

傳真：0755-82021155

聯系人：呂奇志

網址：www.phfund.com

（2）鵬華基金管理有限公司北京分公司

辦公地址：北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房

聯系電話：010-88082426

傳真：010-88082018

聯系人：李筠

（3）鵬華基金管理有限公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室

聯系電話：021-68876878

傳真：021-68876821

聯系人：李化怡

（4）鵬華基金管理有限公司武漢分公司

辦公地址：武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座1001室

聯系電話：027-85557881

傳真：027-85557973

聯系人：祁明兵

（5）鵬華基金管理有限公司廣州分公司

辦公地址：廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元

聯系電話：020-38927993

傳真：020-38927990

聯系人：周櫻

2、銀行銷售機構

1）中國建設銀行股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：王洪章

聯系人：王未雨

客戶服務電話：95533

傳真：010-66275654

網址：www.ccb.com

2）交通銀行股份有限公司

註冊（辦公）地址：上海市浦東新區銀城中路188號

法定代表人：牛錫明

電話：021-58781234

傳真：021-58408483

聯系人：張宏革

客戶服務電話：95559

網址：www.bankcomm.com

3）招商銀行股份有限公司

註冊（辦公）地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人：李建紅

電話：0755-83198888

傳真：0755-83195049

聯系人：鄧炯鵬

客服電話：95555

網址：www.cmbchina.com

4）中國銀行股份有限公司

註冊（辦公）地址：北京市復興門內大街1號

法定代表人：田國立

統一客戶服務電話：95566

聯系人：陳洪源

公司網站：www.boc.cn

5）東莞銀行股份有限公司

註冊（辦公）地址：東莞市莞城區體育路21號

法定代表人：盧國鋒

聯系人：陳幸

客戶服務電話：4001196228

網址：www.dongguanbank.cn

6）中國工商銀行股份有限公司

註冊（辦公）地址：北京復興門內大街55號

法定代表人：易會滿

客戶服務電話：95588（全國）

傳真：010-66107913

聯系人：劉秀宇

聯系電話：010-66105799

網址：www.icbc.com.cn

3、券商銷售機構

1)國信證券股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

法定代表人：何如

聯系電話：0755－82130833

傳真：0755-82133952

聯系人：周楊

客戶服務電話：95536

網址：www.guosen.com.cn

2)長城證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16、17層

辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

法定代表人：黃耀華

聯系電話：0755-83516289

聯系人：胡永君

網址：www.cgws.com

3)華西證券股份有限公司

註冊地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈辦公地址：四川省成都市高新區天府二街

198號華西證券大廈

法定代表人：楊炯洋

聯系人：謝國梅

聯系電話：010-52723273

傳真：028-86150040

客戶服務咨詢電話：95584

網址：www.hx168.com.cn

4)光大證券股份有限公司

註冊地址：上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：薛峰

聯系人：李芳芳

電話：021-22169999

傳真：021-22169134

客戶服務電話：95525

公司網站：www.ebscn.com

5)信達證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人：張志剛

聯系人：尹旭航

聯系電話：010-63081493

傳真：010-63081344

客服熱線：95321

網址：www.cindasc.com

6)安信證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區金田路2222號安聯大廈34層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區金田路2222號安聯大廈34層、28層A02單元

深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層

法定代表人：牛冠興

聯系電話：0755-82825551

傳真：0755-82558355

聯系人：陳劍虹

客戶服務電話：4008001001

網址：www.essence.com.cn

7)申萬宏源證券有限公司

註冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號40層

法定代表人：李梅

聯系電話：021-33388229

聯系人：李玉婷

客戶服務電話：95523或4008895523

傳真：021-33388224

網址：www.swhysc.com

8)中國中投證券有限責任公司

註冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01、02、03、

05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元

辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟04、18-21層

法定代表人：高濤

聯系人：萬玉琳

聯系電話：0755-82023442

客戶服務熱線：4006008008、95532

網址：www.china-invs.cn 

9)廣州證券股份有限公司

註冊地址：廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層

辦公地址：廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層法定代表人：邱三發

聯系人：梁薇

聯系電話：020-88836999

傳真號碼：020-88836654

客服熱線：95396

網址：www.gzs.com.cn

10)海通證券股份有限公司

註冊地址：上海廣東路689號

辦公地址：上海廣東路689號

法定代表人：王開國

聯系電話：021－23219275

聯系人：李笑鳴

客戶服務電話：95553

網址：www.htsec.com

11)長江證券股份有限公司

註冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈

辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈

法定代表人：楊澤柱

聯系電話：027-65799999

傳真：027-85481900

聯系人：李良

客戶服務電話：95579或4008888999

網址：www.95579.com

12)方正證券股份有限公司

註冊地址：湖南長沙市芙蓉中路二段200號華僑國際大廈22-24層

辦公地址：北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈11層

法定代表人：雷傑

聯系人：郭軍瑞

聯系電話：010-57398063

客戶服務電話：95571

網址：www.foundersc.com

13)中國銀河證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層

辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人：陳共炎

聯系電話：010－66568430

聯系人：鄧顏

客戶服務電話：400-8888-888或95551

網址：www.chinastock.com.cn

14)中信建投證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路６６號6號樓

辦公地址：北京市東城區朝內大街１８８號

法定代表人：王常青

聯系人：權唐

傳真：010-65182261

客服電話：4008888108

公司網站：www.csc108.com

15)渤海證券股份有限公司

註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

辦公地址：天津市南開區賓水西道8號

法定代表人：王春峰

聯系人：王兆權

電話：022-28451861

傳真：022-28451892

網址：www.bhzq.com

16)國泰君安證券股份有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人：楊德紅

客服電話：400-8888-666/95521

聯系人：芮敏祺

聯系電話：021-38676666

傳真：021-38670666

網址：www.gtja.com

17)東北證券股份有限公司

註冊地址：長春市自由大路1138號

辦公地址：長春市自由大路1138號

法定代表人：楊樹財

聯系電話：0431-85096517

傳真：0431-85096795

聯系人：安巖巖

網址：www.nesc.cn

18)平安證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

法定代表人：詹露陽

聯系人：周一涵

聯系電話：021－38637463

傳真：0755-82435367

客戶服務電話：95511-8

網址：stock.pingan.com

19)中泰證券股份有限公司

註冊地址：山東省濟南市經七路86號

辦公地址：山東省濟南市經七路86號2316室

聯系電話：021-20315290

聯系人：許曼華

客戶服務電話：95538

網址：www.zts.com.cn

20)國金證券股份有限公司

註冊地址：成都市東城根上街95號

辦公地址：成都市東城根上街95號

法定代表洗衣機推薦比較2016：冉雲

聯系人：劉婧漪

電話：028-86690057

傳真：028-86690126

服務熱線：95310

公司網站：www.gjzq.com.cn

21)招商證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座3845層

辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座3845層

法定代表人：宮少林

聯系電話：0755-82943666

聯系人：林生迎

客戶服務電話：95565

網址：www.newone.com.cn

22)中信證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人：張佑君

聯系人：張於愛

聯系電話：010-60833799

傳真：010-60833739

網址：www.citics.com

23)中信證券（山東）有限責任公司

註冊地址：青島市嶗山區苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層（1507-1510室）

辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層

法定代表人：楊寶林

聯系人：吳忠超

聯系電話：0532-85022326

傳真：0532-85022605

客戶服務電話：0532-96577

網址：www.zxwt.com.cn

24)華鑫證券有限責任公司

註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01（b）單元

辦公地址：上海市肇嘉浜路750號

法定代表人：俞洋

聯系人：楊莉娟

電話：021-54967552

傳真：021-54967032

客戶服務電話:021-32109999；029-68918888；4001099918

網址：www.cfsc.com.cn

25)中國民族證券有限責任公司

註冊地址：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓

辦公地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀A座40F-43F

法定代表人：趙大建

聯系人：齊冬妮

聯系電話：010-59355807

傳真：010-56437013

網址：http://www.e5618.com/

26）湘財證券股份有限公司

註冊地址：湖南省長沙市天心區湘府中路198號標志商務中心A棟11層

辦公地址：湖南省長沙市天心區湘府中路198號標志商務中心A棟11層

法定代表人：林俊波

聯系電話：021－68634518

傳真：021-68865680

聯系人：李欣

客戶服務電話：400-888-1551

網址：www.xcsc.com

27）天風證券股份有限公司

註冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓

辦公地址：湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓

法定代表人：餘磊

聯系人：崔成

電話：027-87610052

傳真：027-87618863

客戶服務電話:4008005000

網址：http://www.tfzq.com

28）西部證券股份有限公司

註冊地址：西安市東新街232號陜西信托大廈16-17樓

辦公地址：西安市東新街232號陜西信托大廈6樓

法定代表人：劉建武

聯系人：梁承華

電話：029-87406649

傳真：029-87406710

客戶服務電話:95582

網址：www.westsecu.com

29）中國國際金融股份有限公司

註冊地址：北京市建國門外大街1號國貿寫字樓2座27層及28層

辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿寫字樓2座27層及28層

法定代表人：丁學東

電話：010-65051166

傳真：010-85679203

聯系人：楊涵宇

客戶服務電話：400-910-1166

網址：www.cicc.com.cn

30）西南證券股份有限公司

註冊地址：重慶市江北區橋北苑8號

辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈

法定代表人：吳堅

聯系人：張煜

聯系電話：023-63786141

客戶服務電話：4008096096

傳真：023-63786212

網址：www.swsc.com.cn

31）開源證券股份有限公司

註冊地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

辦公地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

法定代表人：李剛

客戶服務電話：400-860-8866

聯系電話：029-63387256

聯系人：黃芳

網址：www.kysec.cn

32）第一創業證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓

法定代表人：劉學民

客戶服務電話：95358

聯系電話：0755-23838750

傳真：0755-25838701

聯系人：毛詩莉

網址：www.firstcapital.com.cn

33）華融證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街8號

辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈12-18層

法定代表人：祝獻忠

聯系人：李慧靈

聯系電話：010-85556100

傳真：010-85556088

客服電話：95390

網址：www.hrsec.com.cn

34）民生證券股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層

辦公地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層

法定代表：馮鶴年

聯系人：王超

電話：010-85127561

服務熱線：400－619－8888

公司網站：www.mszq.com

4、期貨公司銷售機構

1）中信建投期貨有限公司

註冊地址：重慶市渝中區中山三路107號上站大樓平街11-B，名義層11-A，8-B4，9-B、C

辦公地址：重慶市渝中區中山三路107號皇冠大廈11樓

法定代表人：彭文德

客戶服務電話：400-8877-780-0

聯系電話：023-86769637

傳真：023-86769629

聯系人：劉蕓

網址：www.cfc108.com

2）中信期貨有限公司

註冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

法定代表人：張皓

客服電話：400-990-8826

聯系人：洪誠

聯系電話：0755-23953913

公司網站：www.citicsf.com

5、第三方銷售機構

1）杭州數米基金銷售有限公司

辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓

法定代表人：陳柏青

客服電話：4000-766-123

傳真：0571-26698533

聯系人：周嬿旻

網址：www.fund123.cn

2）和訊信息科技有限公司

住所：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人：王莉

聯系人：於揚

聯系電話：021-20835888

客服電話：400-920-0022

網址：licaike.hexun.com

3）南京蘇寧基金銷售有限公司

住所：南京市玄武區蘇寧大道1-5號

辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號

法定代表人：錢燕飛

聯系人：喻明明

聯系電話：025-66996699-884131

客服電話：95177

4）上海好買基金銷售有限公司

辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯大廈903～906室

住所：上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室

法定代表人：楊文斌

客服電話：400-700-9665

傳真：021-50325989

聯系人：陶怡

網址：www.howbuy.com

5）上海陸金所資產管理有限公司

住所：上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓

辦公地址：上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓

法定代表人：郭堅

聯系人：何雪

聯系電話：021-20662010

客服電話：4008219031

網址：www.lu.com

6）上海天天基金銷售有限公司

住所：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座10樓

法定代表人：其實

聯系人：高莉莉

聯系電話：020-87599527

客服電話：4001818188

網址：www.1234567.com.cn

7）深圳眾祿基金銷售有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓

法定代表人：薛峰

客服電話：4006-788-887

傳真：0755-82080798

聯系人：鄧愛萍

網址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

8）浙江同花順基金銷售有限公司

辦公地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903

法定代表人：李曉濤

客服電話：(0571)56768888

傳真：0571-88911818

聯系人：蔣澤君

網址：www.10jqka.com.cn

9）珠海盈米財富管理有限公司

住所：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

法定代表人：肖雯

聯系人：黃敏嫦

聯系電話：020-89629099

客服電話：020-89629066

網址：www.yingmi.cn

10）北京肯特瑞財富投資管理有限公司

住所：北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06

辦公地址：北京市大興區亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東總部A座17層

註冊資本：2000萬元

法定代表人：陳超

客服電話:95118

網址：fund.jd.com

聯系人：江卉

傳真：010-89189566

11）上海華夏財富投資管理有限公司

住所：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

法定代表人：李一梅

聯系人：仲秋玥

電話：010-88066632

傳真：010-88066552

客服電話：400-817-5666

網站：www.amcfortune.com

基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基金或變更上述銷售機構，並及時公告。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯系人：崔巍

聯系電話：010-59378856

傳真：010-59378907

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

聯系電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯系人：陳穎華

經辦律師：黎明、陳穎華

四、會計師事務所

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：上海市浦東新區陸傢嘴環路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

執行事務合夥人：李丹

聯系電話：（021）23238888

傳真：（021）23238800

聯系人：陳熹

經辦註冊會計師：許康瑋、陳熹

第四部分基金的名稱

本基金名稱：鵬華中證醫藥衛生指數證券投資基金（LOF）

第五部分基金的運作方式與類型

（一）本基金運作方式

上市契約型開放式

（二）本基金類型

股票型證券投資基金

第六部分基金的投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35％以內，年跟

蹤誤差控制在4％以內。

第七部分基金的投資范圍

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股（含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：投資於股票部分的比例不低於基金資產的80％，其中投資於標的指數成份股及

其備選成份股的比例不低於非現金基金資產的80％；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易

保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產凈值的5％。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

第八部分基金的投資策略

本基金采用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35％，年跟蹤誤差不

超過4％。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采

取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

1、股票投資策略

（1）股票投資組合的構建

本基金在建倉期內，將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可采取適當方法，以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數復制的因素時，本基金可以根據市場情況，結合研究分析，對基金財產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。

（2）股票投資組合的調整

本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況，對其進行適時調整，以保證基金份額凈值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由於受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權重持有成份股，基金將會采用合理方法尋求替代。

1）定期調整

根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。

2）不定期調整

根據指數編制規則，當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時，本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整；

根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；

根據法律、法規規定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

2、債券投資策略

本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，並利用債券定價技術，進行個券選擇。

3、衍生品投資策略

本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監會允許的金融衍生產品。

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產凈值的目的。

基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批準。

本基金通過對權證標的證券基本面的研究，並結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平，追求穩定的當期收益。

第九部分基金的業績比較基準

中證醫藥衛生指數收益率95％＋商業銀行活期存款利率（稅後）5％

中證醫藥衛生指數是中證行業指數之一，由中證800指數中歸屬於醫藥衛生行業的公司股票組成，反映瞭

滬深A股醫藥衛生行業公司股票的整體表現，並為指數化產品提供新的標的指數。

如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的指數時，本基金管理人可以在取得基金托管人同意後變更業績比較基準，不需要召集基金份額持有人大會，但需報中國證監會備案並及時公告

第十部分基金的風險收益特征

本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。

第十一部分基金的投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，已於2017年7月17日復核瞭本報告中

的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告中所列財務數據截至2017年6月30日（未經審計）。

1、報告期末基金資產組合情況

序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）

1權益投資27,770,962.3093.00

其中：股票27,770,962.3093.00

2基金投資--

3固定收益投資--

其中：債券--

資產支持證券--

4貴金屬投資--

5金融衍生品投資--

6買入返售金融資產--

其中：買斷式回購的買入返售金融資產--

7銀行存款和結算備付金合計2,058,338.526.89

8其他資產32,780.360.11

9合計29,862,081.18100.00

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

（1）報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼行業類別公允價值（元）占基金資產凈值比例(%)

A農、林、牧、漁業--

B采礦業--

C制造業23,024,006.9278.39

D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業--

E建築業--

F批發和零售業3,092,266.0010.53

G交通運輸、倉儲和郵政業--

H住宿和餐飲業--

I信息傳輸、軟件和信息技術服務業238,283.100.81

J金融業--

K房地產業--

L租賃和商務服務業--

M科學研究和技術服務業180,012.000.61

N水利、環境和公共設施管理業--

O居民服務、修理和其他服務業--

P教育--

Q衛生和社會工作1,236,394.284.21

R文化、體育和娛樂業--

S綜合--

合計27,770,962.3094.55

（2）報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

註：無。

（3）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

註：無。

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

（1）報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）

1600276恒瑞醫藥44,3522,243,767.687.64

2600518康美藥業80,9001,758,766.005.99

3000538雲南白藥14,2081,333,420.804.54

4000423東阿阿膠14,3001,028,027.003.50

5601607上海醫藥31,500909,720.003.10

6600196復星醫藥27,400849,126.002.89

7600535天士力17,700735,258.002.50

8000963華東醫藥13,300661,010.002.25

9600201生物股份16,700594,019.002.02

10002252上海萊士28,368574,168.321.95

（2）報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

註：無。

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

註：無。

5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

註：無。

6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

註：無。

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

註：無。

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

註：無。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

註：無。

（2）本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產凈值的目的。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

（1）本期國債期貨投資政策

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

註：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

（3）本期國債期貨投資評價

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

11、投資組合報告附註

（1）

本基金投資的前十名證券之一的金宇生物技術股份有限公司（以下簡稱生物股份）於2016年12月1日收

到中國證券監督管理委員會內蒙古監管局（以下簡稱內蒙古證監局）《關於對金宇生物技術股份有限公司采取責令改正措施的決定》（[2016]7號，以下簡稱《決定書》）。《決定書》主要內容公告如下：

1、公司會計估計變更未披露。

2、公司財務報表列報不準確。

3、內幕信息知情人登記執行不到位。

針對上述問題，根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條及《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》第十五條的規定，內蒙古證監局決定對生物股份采取責令改正的行政監管措施。生物股份應當在收到本決定書之日起30日內向內蒙古證監局提交書面整改報告，內蒙古證監局將適時組織檢

查驗收。

生物股份公司公告稱將按照《決定書》要求在規定時間內提交整改報告，同時進一步規范公司治理，並根據相關規定及時履行信息披露義務。

對上述股票的投資決策程序的說明：本基金為指數基金，為更好地跟蹤標的指數，控制跟蹤誤差,對該證券的投資屬於按照指數成分股的權重進行配置，符合指數基金的管理規定，對該證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

本基金投資的前十名證券中的其他證券本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

（2）

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

（3）其他資產構成

序號名稱金額（元）

1存出保證金4,077.58

2應收證券清算款-

3應收股利-

4應收利息376.33

5應收申購款28,326.45

6其他應收款-

7待攤費用-

8其他-

9合計32,780.36

（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

註：無。

（5）報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產凈值比例（%）流通受限情況說明

1002252上海萊士574,168.321.95重大事項

（6）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

註：無。

（7）投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十二部分基金的業績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金招募說明書。

本基金基金合同生效以來的投資業績與同期基準的比較如下表所示（本報告中所列財務數據未經審計）：成立時間凈值增長率1凈值增長率標準差2業績比較基準收益率3業績比較基準收益率標準差41-32-42015年8月17日（基金合同生效日）至2015年12月31日5.86%1.17%-5.04%2.51%10.90%-1.34%2016年1月1日至2016年12月31日-16.51%1.58%-11.39%1.57%-5.12%0.01%

2017年1月1日至2017年6月30日7.28%0.61%7.40%0.63%-0.12%-0.02%

自基金合同生效日起至2017年6月30日-5.18%1.31%-9.63%1.64%4.45%-0.33%

第十三部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、基金合同生效後的標的指數許可使用費；

4、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

5、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費、訴訟費、公證費和認證費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券/期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用；

10、基金上市費用和年費；

11、按照國傢有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.75%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E0.75%當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E0.15%當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3、標的指數許可使用費

本基金的標的指數許可使用費按前一日基金資產凈值的0.02％的年費率計提。標的指數許可使用費的計算

方法如下：

H＝E0.02％當年天數

H為每日應計提的標的指數許可使用費

E為前一日的基金資產凈值

標的指數許可使用費每日計算，逐日累計至每季季末，按季支付（當季不足50,000元的，按50,000元計

算），計費期間不足一季度的，根據實際天數按比例計算。由基金管理人向基金托管人發送標的指數許可使用費劃款指令，基金托管人復核後於次季前10個工作日內從基金財產中一次性支付給標的指數供應商。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

標的指數供應商根據相應指數許可協議變更標的指數許可使用費率和計算方式時，基金管理人需依照有關規定最遲於新的費率和計費方式實施日前2日在指定媒介公告。

上述一、基金費用的種類中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當

期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、與基金銷售有關的費用

1、申購費

（1）場外申購

投資者可以多次申購本基金，申購費按每筆申購申請單獨計算。

本基金基金份額對通過直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別的申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保險基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、商業養老保險組合。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發佈臨時公告將其納入養老金客戶范圍，並按規定向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資人。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養老金客戶適用下表特定申購費率，其他投資人申購本基金基金份額的適用下表一般申購費率：

申購金額M（元）一般申購費率特定申購費率

M＜100萬1.20%0.48%

100萬≤M＜500萬0.60%0.18%

M≥500萬每筆1000元每筆1000元

申購費用由投資者承擔，在申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。

（2）場內申購

投資者可以多次申購本基金，申購費按每筆申購申請單獨計算。

本基金的場內申購費率由深圳證券交易所會員單位參照場外申購費率設定。

申購費用由投資者承擔，在申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。

2、贖回費

（1）場外贖回

本基金的場外贖回費率如下表所示：

持有年限（Y）贖回費率

Y＜1年0.50%

1年≤Y＜2年0.25%

Y≥2年0.00%

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中不低於贖回費總額的25％歸基金財產，未歸入基金財產的部分用於支付市場推廣、註冊登記費和其他必要的手續費。

（2）場內贖回

本基金的場內贖回費率為固定值0.50%。

贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。本基金的贖回費用由贖回申請人承擔，不低於贖回費總額的25%歸基金財產，未歸入基金財產的部分用於支付市場推廣、註冊登記費和其他手續費。

四、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國傢稅收法律、法規執行。

基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國傢有關稅收征收的規定代扣代繳。

第十四部分對招募說明書更新部分的說明

本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的規定，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金管理人原公告的本基金招募說明書進行瞭更新，主要更新的內容如下：

1、在重要提示部分明確瞭更新招募說明書內容的截止日期和有關財務數據的截止日期。

2、對第三部分基金管理人部分內容進行瞭更新。

3、對第四部分基金托管人部分內容進行瞭更新。

4、對第五部分相關服務機構內容進行瞭更新。

5、對第八部分基金份額的申購與贖回部分內容進行瞭更新。

6、對第九部分基金的投資部分內容進行瞭更新。

7、對第十部分基金的業績部分內容進行瞭更新。

8、對第二十一部分對基金份額持有人的服務內容進行瞭更新。

9、對第二十二部分其他應披露事項部分內容進行瞭更新。

鵬華基金管理有限公司

 2017年8月

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